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本文以上证综指近 22 年的日交易数据为样本,构建深度门控循环神经网络模型,从股价预测和制定交易策略两方面入手,量化循环神经网络在股票预测以及交易策略中的效果,结合一个Python深度学习股价预测、量化交易策略:LSTM神经网络的代码和数据,为构建 ...
最近我们被客户要求撰写关于循环神经网络的研究报告,包括一些图形和统计输出。 自 2000 年 1 月以来的股票价格数据。我们使用的是 Microsoft 股票。 有几种方法可以获取股市数据。以下数据集是使用 R BatchGetSymbols 生成的。 我们为这个项目选择了微软(股票 ...
一、几种文件和文件夹的作用、结构 preprocess_datasets.py 数据预处理作用 train_test_datasets.py 划分训练集和测试集,其中30%用作测试集 model 文件夹下存放4种模型 cnn_model,lstm_model,resnet_model,xgb_model model文件夹中cnn_model文件夹下包含main_cnn.py model.py ...
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